De foutmelding spreekt voor zich, ik denk dat ge Steam probeert te starten vanuit de .dmg. Ik weet al niet meer hoe de inhoud van de dmg van steam er uit ziet, maar als je links bovenaan in finder op Steam klikt (een wit icoontje met daarlangs "Steam" of iets dergelijks", dan zie je normaal de applicatie Steam en een mapje "Applicaties". Als dat mapje daar niet staat doe het dan even open in een nieuw venster en sleep de applicatie Steam in je Applicaties map.
Sommige applicaties moeten naar de harde schijf kunnen schrijven en moeten daarom ook effectief op uw schijf staan in plaats van in hun dmg pakket (beschouw een dmg bestand als een zip of een rar of eender wat, er zitten andere bestanden in, meer hoeft ge in principe niet te weten)
Moest er iets niet duidelijk zijn dan staat hier mooi met fotos uitgelegd hoe ge een applicatie installeert op een mac:
Installing Applications in Mac OS X - Mac Guides
Het is ook aan te raden de handleiding te lezen, want tegen zulke foutmeldingen (die eigenlijk volledig zelfomvattend zijn*) zult ge wel vaker lopen en als ge dan elke keer een dag moet wachten op een antwoord... Elke applicatie moet zo trouwens geinstalleerd worden, als ge 100 applicaties downloadt maar ze allemaal in hun dmg laat zitten dan gaat ge 1. een heel lange lijst in uw finder venster krijgen

en 2. uw applicaties niet meer terugvinden eens ge uw dmg verwijdert.
*Make sure you're not trying to run from the disk image -> [Zorg dat je de applicatie niet probeert te starten van de "disk image".] een .dmg bestand, waar de meeste applicaties in zitten, is een disk image, en als ge dat weet weet ge ook meteen wat ge fout doet.