ClayDavis
Legacy Member
Beste forumleden,
Ik zit met een dringend EViews probleem waarop google geen antwoord geeft. Ik heb zelf geen enkele cursus EViews gehad waardoor ik met een ferm aantal problemen zit met mijn regressies.
Onze database bestaat uit Panel data waardoor we moeten controleren voor Hetereoskedacity (geen probleem), time fixed effects (geen probleem) en Autocorrelation d.m.v. bijvoorbeeld AR(1) (lagged variable). Nu is het zo dat onze database niet goed staat, ze staat namelijk op Jaar 1 -> 26 landen -> 26 Observaties / Jaar 2 -> 26 .. i.p.v. Land 1 observatie 1 2 3 etc. . Hierdoor is AR(1) onbruikbaar tenzij we onze database goed zetten. Nu dit moest niet van onze promotor hij zei als we gewoon zelf een lagged variable maakten dat dit ook goed was.
nu vraag ik mij af, met een regressie model
Y(t) = c + C1*X1 + C2*X2 ... + error + Yr06 + Yr07 (time fixed effects) .. + Lagged variable
Is lagged variable dan van de vorm
y(t-1) of van de vorm
y(t) / y(t-1)
of van de vorm
y(t) - y(t-1)
?
Mijn eeuwige dankbaarheid en rep points aan degene die antwoord.
Het is last minute maar dit ligt aan het feit dat we een fout over het hoofd hebben gezien bij het runnen van al onze regressies en die lagged variable de hele zaak nogal erg hard beinvloed
Ik zit met een dringend EViews probleem waarop google geen antwoord geeft. Ik heb zelf geen enkele cursus EViews gehad waardoor ik met een ferm aantal problemen zit met mijn regressies.
Onze database bestaat uit Panel data waardoor we moeten controleren voor Hetereoskedacity (geen probleem), time fixed effects (geen probleem) en Autocorrelation d.m.v. bijvoorbeeld AR(1) (lagged variable). Nu is het zo dat onze database niet goed staat, ze staat namelijk op Jaar 1 -> 26 landen -> 26 Observaties / Jaar 2 -> 26 .. i.p.v. Land 1 observatie 1 2 3 etc. . Hierdoor is AR(1) onbruikbaar tenzij we onze database goed zetten. Nu dit moest niet van onze promotor hij zei als we gewoon zelf een lagged variable maakten dat dit ook goed was.
nu vraag ik mij af, met een regressie model
Y(t) = c + C1*X1 + C2*X2 ... + error + Yr06 + Yr07 (time fixed effects) .. + Lagged variable
Is lagged variable dan van de vorm
y(t-1) of van de vorm
y(t) / y(t-1)
of van de vorm
y(t) - y(t-1)
?
Mijn eeuwige dankbaarheid en rep points aan degene die antwoord.
Het is last minute maar dit ligt aan het feit dat we een fout over het hoofd hebben gezien bij het runnen van al onze regressies en die lagged variable de hele zaak nogal erg hard beinvloed