Straddle zei:
Vanwaar een short synthetic op VXX en niet gewoon long SVXY? Zaten de premiums zo mee?
Weet jij trouwens als je een vertical call spread (of butterfly spread) ingeeft als inviduele opties gaat hij de margin dan ook correct berekenen? Of moet je het als een structured product in de wizard ingeven vooraleer hij de margin juist kan berekenen?
Ik heb al verschillende keren vertical spreads gedaan, maar het altijd verhandeld als aparte optieposities.
De premie van de verkochte call had geen belang omdat er nog een gekochte put tegenover stond. Ik had voor deze synthetische variant gekozen in plaats van het rechtstreeks shorten van VXX, omdat de short fee interessanter was, iets minder margin gevraagd werd en ik op die manier zeker ben dat de broker bij een tekort aan stukken mijn shorts niet ongewild terugroept.
SVXY is erg interessant omdat het maximale verlies op voorhand geweten is, maar wanneer de VIX erg wispelturig op en neer danst, betekent dit een groot verlies in de vorm van volatility decay.
Ik doe de spreads altijd in één beweging, omdat ik niet wil opgezadeld worden met een constructie waar een poot ontbreekt.
Ik ga hiervoor als volgt te werk: klik eenmaal op VXX (in dit geval) -> bovenaan "trading tools" en dan "option chain", vervolgens rechtsonderdaan op "strategy builder".
Ik zit nu opnieuw volledig uit deze producten en dat blijft nog wel even zo.
Bij die UVXY heb ik mijn lesje wel geleerd. Ik heb op die call bijna 400$ verdiend op minder dan een week, maar met een ontembaar beest als UVXY in de portefeuille had dit wel invloed op mijn goede nachtrust.
