Archief - de beurs - Deel 3

Straddle · 14 jan 2010

MadisonAv zei:
Ik short momenteel niets en ben het ook niet van plan. AMZN ook niet. Het was gewoon om duidelijk te maken hoe ontzettend overgewaardeerd AMZN in mijn ogen is.
CANSLIM, geen slechte methode indeed, maar met een aandeel dat aan een P/E van 75 noteert en een PEG van 2.5 heeft komt het volgens mij nooit goed.

Q3 +66%, mooi getal.
Maar een aandeel dat aan een P/E van 75 noteert moet volgens value-criteria (ik weet dat je daar geen rekening mee houdt maar toch) jaarlijks haar netto winst met 75% doen toenemen. Om de huidige prijs als fair te beschouwen zou het bedrijf over een periode van meerdere jaren (pakweg 5jaar) elk jaar haar winst met 75% moeten doen stijgen. Dat lijkt me uitermate sterk om niet onmogelijk te zeggen.

Een snelle berekening leert ons het volgende:

75% stijging p/jaar

JAAR 1 ('08) 645
2 1128,75
3 1975,3125
4 3456,796875
5 6049,394531

(alle getallen in miljoenen $ )

Toelichting tabel: Indien AMZN zijn netto winst gedurende de volgende 5jaar telkens met jaarlijks 75% zou doen toenemen, krijgen we binnen 5 jaar een bedrijf dat 6miljard dollar aan net income realiseert. Realistisch? Doubt it.

De P/E-ratio bestaat uit 2 zaken: P en E. Als P verder stijgt terwijl E min of meer constant blijft, gaat de P/E ratio ook omhoog. Jij gaat er in jouw berekening vanuit dat P enkel kan toenemen door een stijging van E, wat niet vereist is. Er zijn tal van aandelen met zwakke E's en hoge P's.

Aan de huidige prijs zitten de gecumuleerde winsten voor de volgende jaren al in aandeel gebakken. De verwachtingen zijn al ruimschoots in de koers verwerkt.
Mijn bericht dat predikte dat AMZN hard op zijn bek zou gaan is misschien wat overroepen. Ik ben er niet van overtuigd dat het aandeel effectief een zware val zal kennen maar ik ben er wel zeker van dat het opwaards potentieel op meerdere jaren nihil is. (dat het aandeel in de komende maanden misschien hoger kan gaan is goed mogelijk, maar ik kijk naar het lange termijn potentieel van een aandeel)

We zullen zien. Amazon is fundamenteel alleszins nog niet uitgebold en technisch al helemaal niet. Hun intrinsieke waarde zijn ze mss wel al voorbij gestegen, maar dat is een andere zaak.

Fides · 14 jan 2010

Bontus zei:
Ga nu ook mee doen met dat fonds. (€10k van men spaarcentjes).

Werking is als volgt:
- Instapkost 1%
- Koers van Eurostoxx 50 op 5 februari is de basis.
- Maximum looptijd van de jumper is 5 jaar.
- Staat de Eurostoxx 50 op 5/2/2011 hoger dan op 5/2/2010, dan eindigt de jumper en krijg je 113% uitgekeerd. (in mijn geval dan bruto €11.300)
- Staat hij lager dan gaat het een jaar door. Staat koers op 5/2/2012 hoger dan op 5/2/2010, dan krijg je 2 keer 13% uitgekeerd. (bruto €12.769)
- Zo gaat het verder, in het beste geval is de koers in het 4de jaar voor de eerste keer hoger dan de beginkoers, dan krijg je 4 keer 13%.
- Komt de koers er nooit boven, dan vindt één van beide scenario's plaats na 5 jaar:
- De koers is 50-100% van de beginkoers: je krijgt je kapitaal terug.
- De koers is 0-50% van de beginkoers: je krijgt de werkelijke waarde terug.

Zijn er kosten op het einde van de rit (naast roerende)? Een jaarlijkse kost? Hoe bepaalt men de waarde van het fonds (wanneer je bv. vervroegd uitstapt)? En de werkelijke waarde op het einde, is dat de waarde van het aangehouden portfolio? Kan je dat portfolio volgen?

Wat gebeurt er als je op het einde (feb '15) boven het niveau van feb '10 staat? Krijg je dan 10000 * 0,99 * 1,13^5 ?

|-------|-------|-------|-------|-------|
10.......11........12........13.........14.......15
...........x..........x²........x³.........x^4......?

Je kan de waarde van zo'n belegging uitrekenen (volgens de huidige marktverwachtingen) door eerst de huidige impliciete volatiliteit van de opties op x jaar op de eurostoxx50 te analyseren. Daarna kan je een probabiliteitsboom opstellen ('k weet meer wat de correcte term voor zoiets is

) met de waarden die je gevonden hebt, rekening houdend met de kosten. Eenmaal je de waarde van de belegging hebt, kan je ook uw ROI bepalen. Maar dat alles is waarschijnlijk veel werk

Bontus · 14 jan 2010

Fides zei:
Zijn er kosten op het einde van de rit (naast roerende)? Een jaarlijkse kost? Hoe bepaalt men de waarde van het fonds (wanneer je bv. vervroegd uitstapt)? En de werkelijke waarde op het einde, is dat de waarde van het aangehouden portfolio? Kan je dat portfolio volgen?

Wat gebeurt er als je op het einde (feb '15) boven het niveau van feb '10 staat? Krijg je dat 10000 * 0,99 * 1,13^5 ?

|-------|-------|-------|-------|-------|
10.......11........12........13.........14.......15
...........x..........x²........x³.........x^4......?

Je kan de waarde van zo'n belegging uitrekenen (volgens de huidige marktverwachtingen) door eerst de huidige impliciete volatiliteit van de opties op x jaar op de eurostoxx50 te analyseren. Daarna kan je een probabiliteitsboom opstellen ('k weet meer wat de correcte term voor zoiets is ) met de waarden die je gevonden hebt, rekening houdend met de kosten. Eenmaal je de waarde van de belegging hebt, kan je ook uw ROI bepalen. Maar dat alles is waarschijnlijk veel werk

Da's inderdaad veel werk, al bij al is deze belegging redelijk neutraal qua risico.

Straddle · 14 jan 2010

Fides zei:
Eenmaal je de waarde van de belegging hebt, kan je ook uw ROI bepalen. Maar dat alles is waarschijnlijk veel werk

Zodra ge u een beetje verdiept in beleggingen en ROI's komen er hopen werk bij kijken als je het correct wilt doen. Ben sinds 4 maanden bezig met system trading en backtesting wat nu haast al mijn weekends begint te op te consumeren :baard:

[Az3r] · 14 jan 2010

Straddle zei:
Ben sinds 4 maanden bezig met system trading en backtesting wat nu haast al mijn weekends begint te op te consumeren

the more you put in, the more you get out

even iets opgezocht:
becoming a great trader takes 1-2 years of psychological work, 1 year developing a strong business plan, 1-2 years developing 3 good trading systems, that’s about 3-5 years of work. Van Tharp

Fides · 15 jan 2010

Bontus zei:
Da's inderdaad veel werk, al bij al is deze belegging redelijk neutraal qua risico.

Risico hangt natuurlijk altijd samen met rendement. Neutraal qua risico -> ... ?

Weet je nog iets meer over de dagdagelijkse waardering van het fonds zelf? 't is een speciaal systeem, 'k had het nog niet eerder gezien.

Straddle zei:
Zodra ge u een beetje verdiept in beleggingen en ROI's komen er hopen werk bij kijken als je het correct wilt doen. Ben sinds 4 maanden bezig met system trading en backtesting wat nu haast al mijn weekends begint te op te consumeren

Heb je al veel uit uw backtesting gehaald? Heb je je manier van beleggen al aangepast omwille van resultaten uit backtesting? Het moet echt een enorm werk zijn om daar de juiste zaken uit te destilleren, er zijn zoveel zaken waar je rekening mee moet houden...

Bontus · 15 jan 2010

Fides zei:
Risico hangt natuurlijk altijd samen met rendement. Neutraal qua risico -> ... ?

Weet je nog iets meer over de dagdagelijkse waardering van het fonds zelf? 't is een speciaal systeem, 'k had het nog niet eerder gezien.

KBC deelt alles zo in met waarschijnlijkheidsintervallen op een assenstelsel. Je hebt defensieve pakketten (interval heel klein maar volledig positief), en de dynamische (... groot, ...negatief & positief). En deze belegging zit daartussen, rendement is maximaal begrensd, maar je kapitaal is voor een groot stuk waarschijnlijkheid beschermd.

Als je meer wil weten, ook qua kosten en zo kan ik het wel nakijken. Denk dat na aftrek van kosten netto zo'n 10.5% overblijft van die 13%.

jawadde001 · 15 jan 2010

Heb ooit eens een boek gelezen waaruit duidelijk werd dat er geen enkele indicator die gebruikt wordt bij TA statistisch significante resultaten gaf. Weet de titel niet meer vanbuiten, maar ik heb het hier al eens gepost. Ook het boek 'een wiskundige op de beurs' komt tot dezelfde conclusie. Toch vreemd dat deze hoogleraar in de wiskunde er niet in gelooft terwijl de simpele zielen ermee dwepen

Dit doet me denken aan een experiment dat talloze keren succesvol is herhaald. Hierbij werd een aap ten tonele gevoerd die aandelen mocht kiezen. Hier tegenover stonden de 'beurskenners' die op basis van allerlei waarderingstechnieken aandelen mochten selecteren.
u raadt het al zeker wie er als winnaar uit kwam

Of nog eentje,
Uit onderzoek blijkt dat op middellange termijn (5 jaar) minder dan 5% van alle beleggingsfondsen het beter doet dan een index. En wetende dat die beleggingsvehicels meestal bevolkt worden door mensen met hoge diploma's in de economie en aanverwante wetenschappen.

Kijk eens naar al die technisch analisten die dagelijks of wekelijks een artikel schrijven op beursduivel, IEX,... Ze kennen al de kleinste details over candle sticks, steunlijnen, RSI, MACD,... Maar financieel onafhankelijk zijn ze nog niet. Nog steeds hebben ze die flutartikels nodig om brood op de plank te krijgen. Ik dacht dat TA de kip met de gouden eieren was?

Ik wil maar zeggen, leer aub te relativeren. En bestempel u zelf na een aantal winnende shots niet direct als een kenner of iemand die een methode heeft ontwikkeld die superieur is aan al wat reeds bekend is.

PS. zelf maak ik ook gebruik van FA en TA, maar beide technieken kan ik sterk relativeren. Stel eens een schaduwportefeuille op van een tiental willekeurig gekozen aandelen, en chick eens na een jaar ofzo of ze beter presteerden dat die aandelen waar je heel wat research in gestoken hebt

Straddle · 16 jan 2010

Fides zei:
Heb je al veel uit uw backtesting gehaald? Heb je je manier van beleggen al aangepast omwille van resultaten uit backtesting? Het moet echt een enorm werk zijn om daar de juiste zaken uit te destilleren, er zijn zoveel zaken waar je rekening mee moet houden...

Ik had gehoopt er veel meer uit te halen om eerlijk te zijn. Toen ik voor het eerst hoorde van optimizing en backtesting dacht ik dat het een ideaal alternatief zou zijn voor de standaardparameters in technische indicatoren (MACD, Stochastics, MA's, CCI, ADX, ...). Vooral optimizing viel tegen, dezelfde resultaten out of sample behalen als de in sample toont is quasi onmogelijk. Van optimizing ben ik ondertussen volledig afgestapt, een random parameterkeuze is zelden (significant) inferieur aan een geoptimaliseerde parameter.

Backtesting valt beter mee, vooral handig om te zien of iets gewerkt zou hebben in het verleden of niet. Het probleem is echter dat je resultaten zo afhankelijk zijn van het aandeel dat je kiest en de testperiode. Bijv, bijna elke indicator die je test op AAPL van 2000 tot 2009 om long signalen te geven, gaat een mooi rendement opleveren. Op een aandeel dat zo gestegen is gaat bijna alles goed. Bij XOM of PFE is dat bijv. een stuk moeilijker.

Een paar nuttige zaken die ik al wist heb ik nu op echte data kunnen verifiëren:

- verliezen beperken (altijd een stop loss plaatsen). Het meest opmerkzame is dat je hierdoor geen grote winnaars gaat afsnijden. De trades die 10%, 30%, 50% of 100% gaan opleveren zijn trades die vanaf je entry onmiddellijk winstgevend zijn. Ik plaatste meestal mijn stop-loss op 10% onder de entry, maar 7% lijkt ruim voldoende te zijn. Ik heb ook gevallen gezien waarbij 4% volstond.

- winnaars vasthouden: de grootste winnaars (de ten-gaggers) komen door aandelen lang vast te houden (maanden a trimesters) en door ze niet te verkopen als ze (maar) 10% a 15% opbrengen.

- simpele systemen presteren het beste, ingewikkelde systemen niet. Een simpel 20-day breakout systeem geeft betere resultaten dan een complex systeem (met bijv. 10 a 15 indicatoren)

Straddle · 16 jan 2010

jawadde001 zei:
Heb ooit eens een boek gelezen waaruit duidelijk werd dat er geen enkele indicator die gebruikt wordt bij TA statistisch significante resultaten gaf. Weet de titel niet meer vanbuiten, maar ik heb het hier al eens gepost. Ook het boek 'een wiskundige op de beurs' komt tot dezelfde conclusie. Toch vreemd dat deze hoogleraar in de wiskunde er niet in gelooft terwijl de simpele zielen ermee dwepen

Heb je ooit gehoord van het Turtle-experiment in de trading literatuur? Er zijn twee (goede) boeken over geschreven:

Curtis Faith - Way of the Turtle
Michael Covel - The Complete Turtletrader

Een 20 tal mensen werden geselecteerd door 2 topptraders om opgeleid te worden tot toptraders met hun geld. De meeste van die mensen hadden nog geen ervaring na de beurs. Ze moesten het geld beheren obv puur technische regels (niks intuitie, niks fundamenteels). Ze hebben in hun eerste jaren miljoenen gemaakt. Na het experiment zijn sommigen van de turtles onafhankelijk gaan traden, waarvan 1 over de 100 miljoen usd heeft gemaakt (obv pure technische regels) en anderen nog miljoenen.

Dat is voor mij het bewijs dat TA voldoende is om winst te maken.

Dit doet me denken aan een experiment dat talloze keren succesvol is herhaald. Hierbij werd een aap ten tonele gevoerd die aandelen mocht kiezen. Hier tegenover stonden de 'beurskenners' die op basis van allerlei waarderingstechnieken aandelen mochten selecteren.
u raadt het al zeker wie er als winnaar uit kwam

Grappig. Ik heb een ander experiment in gedachten: Vraag aan team van hartspecialisten hoe lang een persoon met een hartziekte nog te leven heeft. Vraag het daarna aan een groep dolfijnen.

Of aan een groep weermannen hoe het weer de komende weken gaat worden. En vraag het daarna aan een groep apen.

Op de beurs kan je nooit met zekerheid voorspellen wat er gaat gebeuren, net zoals irl. Gewoon omdat één groep dieren beter gokt dan een groep specialisten wilt dat toch niet zeggen dat die groep dieren bekwamer is of er meer van afweet?

Of nog eentje,
Uit onderzoek blijkt dat op middellange termijn (5 jaar) minder dan 5% van alle beleggingsfondsen het beter doet dan een index. En wetende dat die beleggingsvehicels meestal bevolkt worden door mensen met hoge diploma's in de economie en aanverwante wetenschappen.

Kijk eens naar al die technisch analisten die dagelijks of wekelijks een artikel schrijven op beursduivel, IEX,... Ze kennen al de kleinste details over candle sticks, steunlijnen, RSI, MACD,... Maar financieel onafhankelijk zijn ze nog niet. Nog steeds hebben ze die flutartikels nodig om brood op de plank te krijgen. Ik dacht dat TA de kip met de gouden eieren was?

Dat is TA spijtiggenoeg niet. Maar daarom moet je de baby nog niet met het badwater wegsmijten. TA heeft veel voordelen, zeker tegenover iemand wiens arsenaal enkel beperkt is tot FA.

Ik wil maar zeggen, leer aub te relativeren. En bestempel u zelf na een aantal winnende shots niet direct als een kenner of iemand die een methode heeft ontwikkeld die superieur is aan al wat reeds bekend is.

PS. zelf maak ik ook gebruik van FA en TA, maar beide technieken kan ik sterk relativeren. Stel eens een schaduwportefeuille op van een tiental willekeurig gekozen aandelen, en chick eens na een jaar ofzo of ze beter presteerden dat die aandelen waar je heel wat research in gestoken hebt

Daar zit imo de key achter succesvol geld verdienen op de beurs. Je eigen trades tot op het bot analyseren, zonder jezelf iets wijs te maken of jezelf blind te houden voor je fouten. En discipline opbrengen om daaruit te leren.

Straddle · 16 jan 2010

Bontus zei:
KBC deelt alles zo in met waarschijnlijkheidsintervallen op een assenstelsel. Je hebt defensieve pakketten (interval heel klein maar volledig positief), en de dynamische (... groot, ...negatief & positief). En deze belegging zit daartussen, rendement is maximaal begrensd, maar je kapitaal is voor een groot stuk waarschijnlijkheid beschermd.

Als je meer wil weten, ook qua kosten en zo kan ik het wel nakijken. Denk dat na aftrek van kosten netto zo'n 10.5% overblijft van die 13%.

Lijkt me sterk voor een belegging die risico-neutraal is.

Fides · 16 jan 2010

@ jawadde: volledig akkoord met uw post.

@ straddle: ik ben van mening dat de 2 grote problemen van analyses op het verleden de volgende zijn: enerzijds de juiste bepalende factoren voor succes of mislukking bepalen en anderzijds die bevindingen correct kunnen toepassen op het heden. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat er zoveel factoren zijn die allemaal samen wegen op 1 koers, dat uiteindelijk elk aandeel uniek is. Je kan wel bepaalde algemene zaken vaststellen (zoals je gedaan hebt) en die gaan gebruiken, maar ik denk niet dat je ooit een eurekamoment zal hebben waarop je de zaken helder ziet en de weg naar gigantische rendementen zal vinden. Supersystemen bestaan volgens mij niet.

Ik denk dat de beste beleggingstrategie voor de meerderheid van de bevolking bestaat uit het volgen van een degelijke portefeuille van trackers, waarbij men op verschillende ogenblikken stort en een lange horizon aanneemt. Dit natuurlijk in een globale portefeuille, gecombineerd met cash/obligaties/vastgoed. Eventueel kan je nog wat bijstellen door op in crisissen je globale portefeuille meer te richten op obligaties/cash, en op betere momenten meer aandelen aan te houden. Maar dan moet je alweer in staat zijn om ideale instap en uitstapmomenten te bepalen.

Dat is natuurlijk slechts mijn bescheiden mening, en ik kan best geloven dat er anderen zullen zijn die een beter rendement halen. Maar ik denk dat ze de uitzondering op de regel zullen zijn, en dat ik de tijd die ik niet besteed aan het observeren en analyseren beter aan andere zaken kan besteden. Ik denk niet dat ik persoonlijk in staat zou zijn om de beurs op lange termijn te kloppen; ik heb er noch het geduld noch de capaciteiten voor.

Fides · 16 jan 2010

Straddle zei:
Heb je ooit gehoord van het Turtle-experiment in de trading literatuur? Er zijn twee (goede) boeken over geschreven:

Curtis Faith - Way of the Turtle
Michael Covel - The Complete Turtletrader

Een 20 tal mensen werden geselecteerd door 2 topptraders om opgeleid te worden tot toptraders met hun geld. De meeste van die mensen hadden nog geen ervaring na de beurs. Ze moesten het geld beheren obv puur technische regels (niks intuitie, niks fundamenteels). Ze hebben in hun eerste jaren miljoenen gemaakt. Na het experiment zijn sommigen van de turtles onafhankelijk gaan traden, waarvan 1 over de 100 miljoen usd heeft gemaakt (obv pure technische regels) en anderen nog miljoenen.

Dat is voor mij het bewijs dat TA voldoende is om winst te maken.

Heb je een wetenschappelijk bron? Mijn bedenkingen zijn de volgende:
- er zijn veel mensen die iets dergelijks proberen. misschien zijn zij net diegene die slagen, en zijn er honderden anderen die er niet in slagen
- wat was de periode (de jaartallen) en de lengte van het experiment? Hoe relateert hun winst zich tot de winst die je zou gemaakt hebben bij het volgen van indices?

Grappig. Ik heb een ander experiment in gedachten: Vraag aan team van hartspecialisten hoe lang een persoon met een hartziekte nog te leven heeft. Vraag het daarna aan een groep dolfijnen.

Of aan een groep weermannen hoe het weer de komende weken gaat worden. En vraag het daarna aan een groep apen.

Op de beurs kan je nooit met zekerheid voorspellen wat er gaat gebeuren, net zoals irl. Gewoon omdat één groep dieren beter gokt dan een groep specialisten wilt dat toch niet zeggen dat die groep dieren bekwamer is of er meer van afweet?

Uw vergelijkingen zijn niet altijd correct. Die hartziektes is een oneerlijke steek, vind ik. De meeste goede dokter zullen werken met kansen, en zeggen dat dit gebaseerd is op de gemiddeldes die er geweest zijn. Wat betreft het weer ben ik zeker niet akkoord. Men kan toch al redelijk precies bepalen wat het weer zal zijn. En dat lukt ook steeds beter. Maar dit terzijde.

Er zijn toch een groot aantal studies gevoerd naar de winst van fondsen t.o.v. algemene beursindices. En bij mijn weten verslaan de indices, zeker na kosten, de fondsen.

Dat is TA spijtiggenoeg niet. Maar daarom moet je de baby nog niet met het badwater wegsmijten. TA heeft veel voordelen, zeker tegenover iemand wiens arsenaal enkel beperkt is tot FA.

Akkoord.

Daar zit imo de key achter succesvol geld verdienen op de beurs. Je eigen trades tot op het bot analyseren, zonder jezelf iets wijs te maken of jezelf blind te houden voor je fouten. En discipline opbrengen om daaruit te leren.

Ook akkoord.

jawadde001 · 16 jan 2010

Zelf ken ik ook een aantal boeken waarin gevallen beschreven staan van daytraders die alleen maar de verliezen opstapelden:
- beursjunk
- day traders de ongrijpbare wereld van extreme speculanten

PS. een goed boek over hoe verslavend het spelletje kan zijn:
- de nieuwe geldwolven: de onstuitbare opmars van speculanten.

Ik denk dat zowel van TA als FA voorbeelden genoeg te vinden zijn die 'bewijzen' dat het werkt. Bij FA denken we bijvoorbeeld onmiddelijk aan Buffet die er de rijkste man op aarde mee geworden is.

Er zal altijd een hevige strijd woeden tussen beide strekkingen, waarbij elke kant zijn gelijk probeert te halen.
Ik behoor tot geen van beide groepen. Wat simpele steunlijnen en een moving average is voldoende voor mij wat betreft TA. Deze indicatoren geven de hartslag van de beurs weer en maken duidelijk of we in een opgaande of neergaande markt zitten. RSI en andere kleurrijke namen laat ik vakkundig naast me liggen.
Wat betreft FA kijk ik even vluchtig naar de balans: boekwaarde, winstgroei, omzetgroei, rendabiliteit,...

Wie zegt dat beleggen moeilijk is? :music:

Ohja, ook trackers hebben een plaatsje in mijn portefeuille. Dit kan oplopen tot wel 60% van de totale waarde.

dr.ken · 17 jan 2010

een vraagje,

bv. ik heb 1000€, kan ik dan naar de bank gaan en die omwisselen in dollar's, en als de koers veranderd terug gewoon gaan omwisselen?

zoja, wanneer kan ik dan het beste kope.
- als de euro laag staat en dollar hoog.
- als de dollar laag staat en euro hoog.

vraag 2, als ik voor 1000€ aandelen koop van mijn bank, als die koers laag staat, kan ik die dan ook direct verkopen als ze hoog staan?

de 2 vragen zijn bedoeld zodat ik de bank kan binnestappen en ze verkopen, zonder internet ofzo te gebruiken...

tnx..

CP-RB2H · 17 jan 2010

dr.ken zei:
een vraagje,

bv. ik heb 1000€, kan ik dan naar de bank gaan en die omwisselen in dollar's, en als de koers veranderd terug gewoon gaan omwisselen?

zoja, wanneer kan ik dan het beste kope.
- als de euro laag staat en dollar hoog.
- als de dollar laag staat en euro hoog.

vraag 2, als ik voor 1000€ aandelen koop van mijn bank, als die koers laag staat, kan ik die dan ook direct verkopen als ze hoog staan?

de 2 vragen zijn bedoeld zodat ik de bank kan binnestappen en ze verkopen, zonder internet ofzo te gebruiken...

tnx..

Ik werk bij BNP Paribas Fortis, dus ik zal even schetsen hoe het er bij ons aan toe zou gaan.

1.

We kunnen vreemde deviezen bestellen, maar verwacht niet dat je die direct mee kan nemen in een gewoon kantoor. Meestal moet je op voorhand bestellen en dan duurt het 1-2 dagjes, aanvankelijk de leveringsdag voor dat kantoor. In een groot kantoor hebben ze altijd een stock deviezen, maar 1000 kan ik je niet garanderen. Ik ga je wel afraden om in de dollar te investeren, want dat gaat de volgende 2 jaar in mijn inziens niet verbeteren.

2.

Je kan elk moment van de dag de bank binnenstappen (of toch tijdens de openingsuren

)om aandelen te verkopen en aan te kopen. Let wel op dat je een effectenrekening bij een bank moet openen dan.

dr.ken · 17 jan 2010

mercie voor het antwoord,

om in de dollar te investeren leek mij een "makkelijke en veilige" manier om in de beurswereld terecht te komen en beter te leren kennen,
maar ik zal eens voor punt 2 naar de bank gaan voor verdere informatie over die effectenrekening..

enige tips hoe ik mijn beursgeld kan investeren of in wat? wat een " veilige" belegging is of helemaal niet?

want door de dag heb ik weinig of geen tijd om de beurs na te kijken, vooral tegen de avond ( na 3uur s'namiddags) en dinsdag heb ik tijd..

bijkomende vraag... ing is mijn hoofdbank, kan ik ook naar fortis, kbc, dexia, ... gaan om daar een effectenrekenig te openen? of word dat afgeraden?

jawadde001 · 17 jan 2010

dr.ken zei:
mercie voor het antwoord,

om in de dollar te investeren leek mij een "makkelijke en veilige" manier om in de beurswereld terecht te komen en beter te leren kennen,
maar ik zal eens voor punt 2 naar de bank gaan voor verdere informatie over die effectenrekening..

enige tips hoe ik mijn beursgeld kan investeren of in wat? wat een " veilige" belegging is of helemaal niet?

want door de dag heb ik weinig of geen tijd om de beurs na te kijken, vooral tegen de avond ( na 3uur s'namiddags) en dinsdag heb ik tijd..

bijkomende vraag... ing is mijn hoofdbank, kan ik ook naar fortis, kbc, dexia, ... gaan om daar een effectenrekenig te openen? of word dat afgeraden?

Niet naar een grootbank gaan voor aandelen te kopen...veel te duur.
Kijk eens naar de website van Binck

Super eenvoudig in het gebruik en aan lage prijzen

Indien interesse dan kan ik je 'aanbrengen'. je krijgt dan een informatiemap opgestuurd waarna je al dan niet kan beslissen om een account te openen. Vervolgens krijg je drie gratis transactiemogelijkheden.

Straddle · 17 jan 2010

jawadde001 zei:
Zelf ken ik ook een aantal boeken waarin gevallen beschreven staan van daytraders die alleen maar de verliezen opstapelden:
- beursjunk
- day traders de ongrijpbare wereld van extreme speculanten

PS. een goed boek over hoe verslavend het spelletje kan zijn:
- de nieuwe geldwolven: de onstuitbare opmars van speculanten.

Laatste heb ik op m'n nachtkastje liggen

Ik denk dat zowel van TA als FA voorbeelden genoeg te vinden zijn die 'bewijzen' dat het werkt. Bij FA denken we bijvoorbeeld onmiddelijk aan Buffet die er de rijkste man op aarde mee geworden is.

Er zal altijd een hevige strijd woeden tussen beide strekkingen, waarbij elke kant zijn gelijk probeert te halen.
Ik behoor tot geen van beide groepen. Wat simpele steunlijnen en een moving average is voldoende voor mij wat betreft TA. Deze indicatoren geven de hartslag van de beurs weer en maken duidelijk of we in een opgaande of neergaande markt zitten. RSI en andere kleurrijke namen laat ik vakkundig naast me liggen.

RSI is dan ook één van de zwakste techische indicatoren die ik ken. Experimenteer eens met het MACD-histogram (26,12,9 als inputwaarden). Geeft vaak duidelijke signalen.

Straddle · 17 jan 2010

Fides zei:
Heb je een wetenschappelijk bron? Mijn bedenkingen zijn de volgende:
- er zijn veel mensen die iets dergelijks proberen. misschien zijn zij net diegene die slagen, en zijn er honderden anderen die er niet in slagen

Net zoals in de sportwereld, de muziekwereld, de carrièrewereld, ... Slechts enkelen slagen er echt in om door te breken.

- wat was de periode (de jaartallen) en de lengte van het experiment? Hoe relateert hun winst zich tot de winst die je zou gemaakt hebben bij het volgen van indices?

Ik heb het boek nu niet langs me liggen, maar de lessen werden gegeven over een periode van 4 weken (dacht ik), waarna ze zelf moesten traden. De monsterwinsten werden gehaald binnen de 2 jaar.

Er zijn toch een groot aantal studies gevoerd naar de winst van fondsen t.o.v. algemene beursindices. En bij mijn weten verslaan de indices, zeker na kosten, de fondsen.

Hangt ervan af welke indices je volgt en hoe je ze volgt. Ik ben geen voorstander van alles in een fonds te dumpen dat dan beheerd wordt door KBC of Degroof. Veel van die fondsen volgen een strategie die steunt op oersimpele fundamentele criteria en vaak niet eens aan risico-beperking doet.

Archief - de beurs - Deel 3

Straddle

Legacy Member

Fides

Legacy Member

Bontus

Legacy Member

Straddle

Legacy Member

[Az3r]

Legacy Member

Fides

Legacy Member

Bontus

Legacy Member

jawadde001

Legacy Member

Straddle

Legacy Member

Straddle

Legacy Member

Straddle

Legacy Member

Fides

Legacy Member

Fides

Legacy Member

jawadde001

Legacy Member

dr.ken

Legacy Member

CP-RB2H

Legacy Member

dr.ken

Legacy Member

jawadde001

Legacy Member

Straddle

Legacy Member

Straddle

Legacy Member