Archief - De beurs - Deel 4
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
jawadde001
Legacy Member
Straddle zei:
Heb jij eigenlijk al eens gekeken voor een spread op de SPX? De IV is nu wel danig gezakt, maar niet zo heel lang geleden kon je zeer ver OTM nog een aantrekkelijke premie krijgen. Ik heb in die drie maand een 5% verdiend, terwijl iedereen die long zat verlies heeft moeten boeken.
jawadde001
Legacy Member
Straddle zei:
Ja dat moet je zelf invullen. Hoeveel risico en rendement wil je.
Zelf zit ik bijna uitsluitend in front-month options. Deze zijn meestal zeer liquide. De Eurostoxx is zelfs extreem liquide. Meer dan 250 miljoen contracten per jaar. Elke maand wisselen er dus een 25 miljoen contracten van eigenaar. Of 45 contracten per seconde.
Het voordeel hiervan is uiteraard dat je niet gebonden bent aan de prijzen die de MM afficheren, maar dat je ook kan handelen met het publiek. Wat leidt tot betere aan- en verkoopprijzen.Ik weet niet of je al ervaring hebt met indexopties, maar hou er rekening mee dat je in tegenstelling tot equity options je hier niet moet verkopen aan de bid-price en kopen aan de ask-price. "Middling'en" is hier de boodschap.
Straddle zei:
Waarom wil je hier wel de stukken en niet van BAC?
--
Mijn geschreven puts op PHI zijn trouwens ook gisteren komen ten gaan. Voor deze maand heb ik met dit aandeel iets anders in gedachte.
Straddle
Legacy Member
jawadde001 zei:Ja dat moet je zelf invullen. Hoeveel risico en rendement wil je.
Zelf zit ik bijna uitsluitend in front-month options. Deze zijn meestal zeer liquide. De Eurostoxx is zelfs extreem liquide. Meer dan 250 miljoen contracten per jaar. Elke maand wisselen er dus een 25 miljoen contracten van eigenaar. Of 45 contracten per seconde.
Ik weet niet of je al ervaring hebt met indexopties, maar hou er rekening mee dat je in tegenstelling tot equity options je hier niet moet verkopen aan de bid-price en kopen aan de ask-price. "Middling'en" is hier de boodschap.
Het hangt af van de index he. Ik heb ook al opties gekocht/verkocht op VNQ, IGF, DBP, DBA, ... Soms met een open interest van 4 of 5 opties
WFC is safer dan BAC, fundamenteel de sterkere. BAC is volatieler en veel zwaarder neergesabeld door de markt de voorbije maanden. WFC ben ik geruster op dan bij BAC, maar er is tevens minder upward potentieel (in mijn ogen toch).
jawadde001
Legacy Member
Straddle zei:Het hangt af van de index he. Ik heb ook al opties gekocht/verkocht op VNQ, IGF, DBP, DBA, ... Soms met een open interest van 4 of 5 opties
In opties op trackers handel ik nooit. Zoals je zegt niet liquide genoeg. Dan krijg je toestanden zoals men ziet in de optieseries bij bijvoorbeeld een Ageas.
jawadde001
Legacy Member
Zoals het er nu naar uitziet, zullen de financiële aandelen morgen (opnieuw) lager gaan. De EU-top wil het eigen vermogen van de banken optrekken en een hogere (gedwongen) afschrijving op Grieks staatspapier.
Voor het systeem lijkt me dit een goede zaak, voor de aandeelhouders (op korte termijn) wat minder.
Voor het systeem lijkt me dit een goede zaak, voor de aandeelhouders (op korte termijn) wat minder.
jawadde001
Legacy Member
Straddle zei:
Lezersvraag: Waarom krijgt Argenta maar een BBB+-rating? - Hbvl.be
Ik weet niet of dit de enige en de volledige verklaring is.
jawadde001
Legacy Member
Straddle zei:
Is dat nu een reden voor een kredietverlaging? Bon, in dat geval kan ik met een gerust hart mijn spaargeld bij Argenta laten staan.
Wie gelooft die mannen nog? Dexia kreeg een 'A-' rating van S&P, terwijl die veel te weinig deposities hadden en dus voor een groot deel afhankelijk waren van de rente (en goodwill) op de interbancaire markt.
Zelfs een boekhouder werkzaam in een Amerikaans hefboomfonds had deze problemen mooi gespot en kon aldus goed verdienen op een short positie tegen Dexia (zie mijn link enkele dagen geleden).
jawadde001
Legacy Member
Straddle zei:
Ik veronderstel dat je met 'rond' bedoelt dat je de bevestiging gekregen hebt dat je optie is komen te vervallen? Bij mij verdwijnen die zaterdag van het scherm, maar ik denk niet dat ik daar nog een bevestiging van krijg.
--
Zou je voor mij iets willen checken. Kan je eens kijken of er bij u ook een margin wordt aangehouden voor een gedekte geschreven call. (Dus als je die positie wil inleggen, kan je voor het bevestigen van je trade de margin controleren.)
Ik heb een synthetische positie, maar dat wordt blijkbaar niet herkend... Of het kan ook zijn dat dit alsnog wordt aangepast eens het order is uitgevoerd.
--
Ik heb gisteren ook een gedekte geschreven strangle ingelegd op PHI. Dit is echter niet de manier waarop ik graag een transactie doorvoer. Ik verkies het te doen op de dag zelf, maar aangezien ik dan niet in de mogelijkheid verkeer om te handelen, moet ik (sinds kort) alles de dag ervoor ingegeven.
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.